Lévy copulae for stock returns

Fedir Degtiarenko
Die vorliegende Masterarbeit behandelt ein multidimensionales parametrisches Modell des Innertagesverhaltens der Vermögenswerte mittels Lévy-Prozesse und Lévy-Copulas. Das dynamische Modell basiert auf Annahmen der Form von margin-tail-Integralen und der Lévy-Copula-Familie. Es ermöglicht die Erfassung von zeitlich veränderlichen Zusammenhängen. Das ausgearbeitete Modell hat ein breites Anwendungsspektrum von der Ermittlung eines Forecasts bis hin zur Berechnung verschiedener statistischer Kenngrößen wie VaR/CoVar/ES und sogar zur Optionsbewertung.
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