Essays in empirical macroeconomics with application to monetary policy in a data-rich environment

Pooyan Amir Ahmadi
Diese Dissertation besteht aus vier eigenständigen Aufsätzen. Das erste Kapitel liefert eine Einleitung uns einen Literaturüberblick. Im zweiten Kapitel schätzen wir die Effekte eines geldpolitischen Schocks in einer Bayesianischen faktorerweiterten Vektorautoregression. Als ein Identifikationsschema schlagen wir theoretisch fundierte Vorzeichenrestriktionen vor, welche auf die angemessenen Impuls-Antwortfolgen auferlegt werden können. Der Vorteil der faktorbasierten Vorzeichenrestriktion liegt in der Möglichkeit sehr viele theoretische fundierte Restriktionen zu setzen um so exakter zu identifizieren. Im dritten Kapitel untersuchen wir die...
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