Linear and nonlinear models for forecasting the realized volatility of cryptocurrencies

Ivan Mitkov
Um das Risiko für die Investoren auf dem Market für Kryptowährungen zu minimieren, wurde die realisierte Volatilität als Approximation der echten Volatilität vorgeschlagen. Dieser neueingeführte Proxy wird von den intra-täglichen logarithmierten Renditen berechnet. Das Hauptziel dieser Arbeit ist das Herausfinden eines guten Prognosemodells für die täglich realisierte Volatilität, wobei die ausgegebenen Werte für das Berechnen des Value at Risk eines Portfolios von Kryptowährungen benutzt werden. Für die Realisierung dieser Ziele werden verschiedene lineare und nichtlineare...
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