Theorie und Simulation von Zeitreihen mit Anwendungen auf die Aktienkursdynamik

Ralf Remer
Wir konzentrieren uns auf die stochastische Beschreibung von Prozessen in der Physik und auf dem Finanzmarkt. Wir analysieren theoretische Modelle, führen numerische Integrationen durch und vergleichen die Ergebnisse mit empirischen Daten. Wir nutzen dafür die von der Karlsruher Kapitalmarktdatenbank gelieferten Hochfrequenzdaten des deutschen Aktienmarktes. Wir ermitteln die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Geschwindigkeit und des Ortes des bekannten Ornstein-Uhlenbeck Prozesses. Wir unterstreichen die Übereinstimmung unserer Lösung mit der von Chandrasekhar. Weiterhin stellen wir die gemeinsamen Merkmale der...
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