Факторный анализ и формирование спекулятивной доходности на фондовом рынке

Г.В. Соколова
В статье исследуется возможность определения доходности от операций на рынке ценных бумаг на основании анализа фундаментальных характеристик компании и построения регрессионной модели. На примере динамики котировок и показателей отчетности ПАО Ростелекома показаны возможности эконометрического подхода к оценке инвестиционной привлекательности акций. Сделан вывод, что в условиях фондового рынка развивающейся рыночной экономики построить достоверную модель для определения уровня и тренда доходности не представляется возможным.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.