Recursive estimation of the inverse correlation function

F. Battaglia
Nell'analisi delle serie temporali si definisce la funzione di autocorrelazione inversa che ha varie applicazioni nella identificazione di modelli lineari univariati e bivariati e in problemi d' interpolazione. La stima delle autocorrelazioni inverse viene effettuata con due diversi metodi, il primo basato sulla stima della densità spettrale, l'altro basato sull'adattamento alla serie di un processo autoregressivo di ordine elevato. In ambedue i casi i risultati dipendono dalla scelta di un valore di troncamento o di...