Sojourn times in a class of non-linear time series

I. Poli
In questo lavoro si considera il problema dell'analisi dei fenomeni dinamici non lineari e in particolare dei comportamenti oscillatori, non costretti ad andamenti sinusoidali. Nella classe dei processi a parametro discreto, si propone un modello a due stati per rappresentare il carattere di eterogeneità di struttura della serie storica. La dinamica tra gli stati viene quindi descritta da un processo semi-markoviano, le cui probabilità di transizione vengono formulate su un insieme di osservabili, che si...